ランダムエントリーから市場平均を導出　七仙堂　～投資に効くお薬調合します～

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個別のエントリーシステムの巧拙を検証する前に、市場の平均を導出する必要があると考えた。
日経225miniを対象としてこれを実施することにする。
手法は、5分足を対象としてこれをランダムに選択し、その始値でエントリーするというものである。ここでは全5分足のうちランダムに0.5%を対象とすることとした。決済手法は、前述の「シャンデリア手仕舞い」。前場、後場それぞれの引けでも決済。最大-70に達した場合に強制決済とした。また、9:00～15:00までをエントリー対象の時間とした。

このランダムな選択を10回繰り返してみた。結果は以下の通りである。

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	合計
勝	29	31	31	32	35	28	26	24	31	27	294
負	45	40	38	31	31	24	45	27	30	31	342
分	2	2	1	2	1	2	0	0	1	4	15
勝ち合計	1110	1210	1150	1120	1370	1385	875	1425	850	995	11490
負け合計	-2045	-1860	-1415	-1050	-1520	-1005	-1890	-890	-1015	-1230	-13920

全体は、勝率45.16%、1取引あたり収益-3.17、プロフィットファクター0.83となる。
以外にも勝率はそれほど悪くない。しかし、プロフィットファクターは1を超えない。各回それぞれを見てもそのような傾向が見て取れる。
これはどのようなことを意味しているのか？
勝率は悪くない。損失は、明確な決済手法と強制決済ラインを設定しているため一定以上膨らむことは無い。しかし、「大きな利益を獲得することができない」のである。
これは非常に重要な概念だ。大きな利益を獲得できるポイントというものがあり、それを当てることができるか否かが鍵であるということなのだ。
また、大きな利益を獲得できることができない可能性があるポイント、つまり、低ボラティリティ状態でのエントリーが不利ということもわかるだろう。

[ 2009/01/03 16:51 ] システムトレード | TB(0) | CM(0)

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